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Python量化交易实战-19如何通过天天基金夏普比,最大回撤数据挑选基金

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利用最大回撤和夏普比率筛选基金

一、基金基础简介

这节课更适合投资小白。

基金更适合普通投资者投资,

  • 投资资金门槛低,有10元就可以玩,
  • 认知门槛低,只要基金历史业绩不错,基金经理靠谱,这只基金不太容易让你大幅亏损 不像股票,股票有可能退市。

总而言之,从投资理财角度,只要你学会了筛选基金,你就成功了一半,另一半是耐心还有对市场基本的观察和了解,当然,这是针对最普通的投资者。只要你能做到,基本就能赚钱

二、如何筛选基金

3个基本维度

  1. 3-5年的业绩
  2. 基金经理的业绩 反向说明其背后的团队的经验和能力
  3. 风险指标(最大回撤夏普波动

三、实操

https://fund.eastmoney.com/

天天基金网,它是东方财富旗下的基金平台,也是最老牌的平台,国内最早的就是天天基金,我主要也是在这个平台,它和支付宝和微信的区别就是:它的数据比较全。各种涨跌以及特色的风控数据都有。

我建议的思路是,不要从各种排行榜走:

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我们可以从热门主题走:

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推荐大家“基金组合”的思路,比如说你可以挑选最基础的4个基金,其中包含

  • 2只你看好的行业的基金,
  • 1只混合的基金,
  • 1只指数基金。比如说沪深300,上证50是市场中性收益的基金。

这里我们都选好了标的,这里我带大家挑选关于行业的基金。你可以自己做一些功课。

你判断下来,哪些行业未来长期发展都不错,建议是挑那些你看的懂的,“食品饮料”“医疗行业”“燃料电池”一类的,这里我选“燃料电池”“医疗**”

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先看医疗行业,怎么挑选呢?最简单粗暴就是选近三年近两年,近一年的长期收益 大部分都比其他基金好,那你就基本上可以选定了,或者用同样的标准选定3到4只股票,再用我们之后学习的风控数据加上对比方法来筛选,

这里我们从基金组合入手,所以就选上一支。

你可以通过关键词搜索“医疗”,会看到非常多的基金。

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你可以看到通過关键词搜索基金,要比我们从分类下看到的多很多。

这里因为我都比较熟悉,所以直接选择“中欧医疗健康混合A”。

簡單看一下中欧医疗的情况,它的持仓都是医疗类的。

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最近看一下走势图 先涨后跌。

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在這裏可以看到阶段性的表现,基本上近3年是优秀:

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是不是其他的医疗基金都是这样呢,不一定,虽然说今年的行情开始是以跌为主,但是不一定,你可以再看下别的股票。

通过这里可以看到已经跑赢市场基准了。

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我們就選定這支,它是医疗行业的。

接著我們挑一家燃料电池的,可以看到近3年的排行:

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你可以看到近3年的数据。然后简单看一下 近2年,近一年也是最高的。对吧。

汇丰晋信智造先锋股票A

接著再挑2只,

一个是混合型的:兴全合润混合(LOF)

另一个是指数型的,博时沪深300指数A

三、基金对比

接著看一下这4只基金风控的数据,以及如何利用基金比较的工具去更熟悉它们之间的特性。

下图是天天基金app端的数据,这里提供“波动率”“夏普比”“最大回撤

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這些数据在PC端是没有的。

它的波动率是35.67%

夏普比是1.64,大于1就说明 对应一份的风险会超过一份的收益。

最大回撤14.83

第二只股票,中欧医疗

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它的波动率是33.27%

夏普比是1.42,大于1就说明 对应一份的风险会超过一份的收益。

最大回撤26.11

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22.35 2.16 11.69

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沪深300有很多很多基金。

沪深300有很多基金公司都有,它们都是跟踪这300家公司去走的。选哪个都差不太多,下面不同基金差距不大,有差距是因为每个股票的权重不同。

博时沪深300,它对应的近一年波动是22.04,夏普1.11,最大回撤14.8

汇丰晋信智造 中欧医疗健康 兴全合润混合 博时沪深300
波动 35.67 33.27 22.35 22.04
夏普 1.64 1.42 2.16 1.11
最大回撤 14.83 26.11 11.69 14.8
近一年收益 92.5 60.26 68.88 31.95

所以从风险角度来看,前2个是比较大,因为波动大,回撤相对大,那么往下跌的概念就大,但是后2者的波动和最大回撤也没有那么大。第3只股票夏普比很厉害,远远高于其他股票,可以你仔细看它近1年的收益并没有高很多,这说明它一定很抗跌,从它的波动率和回撤可以看出来。我自己是非常喜欢这样的基金的,因为很稳定,不管市场好坏都表现的可以。

这样对比数据是比较累的,有没有简单的方式?

四、利用可视化的数据区挑选基金

回到网页,找到一个“加对比”的功能:

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可以按照基金代码将其他基金加入进去:

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然後就可以看到它們的業績比較:

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你可以非常直观的看到近532年的数据

大概了解了数据,还可以看一下资产配置

你可以看到前10大持仓:

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重點是这里,可视化的收益率走势对比图:

这里选择近1年的数据:

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从最终的收益看 汇丰 排名第一:

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這裏你也看出,從平稳的角度看,沪深300最稳定。

除了指数基金外,就是兴全合润更稳定,你可以看到它涨跌的幅度比较平稳。这就是它夏普率很高的原因。虽然收益没有其他高,但是它更抗跌

所以针对同类基金来说 建议你通过这种方式去比较 找到风险最小 收益不错的基金。

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