使用shift函数计算涨跌幅

一、为什么要计算涨跌幅

大部分时候，选择买入卖出股票和涨跌幅都有直接关系，所以我们需要知道如何计算涨跌幅。

为之后的交易做铺垫。

二、实战

打开stock.py脚本

2.1计算每日涨跌幅

计算通用方法：

#涨跌幅计算
def calculate_change_pct(data):
    """
    公式：(当期收盘价-前期收盘价)/前期收盘价
    :param data:dataframe 带有收盘价
    :return: dataframe 带有涨跌幅
    """
    data['close_pct'] = (data['close'] - data['close'].shift(1)) / data['close'].shift(1)
    return data

调用通用方法，验证准确性：

#获取平安银行行情数据（日K）
data = st.get_single_price(stock_code='000001.XSHE', timefrequency='daily', startdate='2021-02-01', enddate='2021-03-01')
print(data)

#计算涨跌幅 验证准确性
data =  st.calculate_change_pct(data)
print(data) #多了一列

(23.1-24.36)/24.36 = -0.05

通过网上的交易平台也可以验证

2.2计算周K涨跌幅

#获取平安银行行情数据（周K）
data = st.transfer_price_freq(data, 'w')

#计算涨跌幅 验证准确性
data=  st.calculate_change_pct(data)
print(data) #多了一列

可以看到也是计算成功的

(23.63-24.74) / 24.74 = -0.0048

转载请注明：虚坏叔叔 » Python量化交易实战-13封装计算涨跌幅通用函数