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Python量化交易实战-14初步模拟股票交易,实现买入和卖出时机

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模拟股票交易:买入、卖出

基于股票价格数据,计算买入卖出的时机

一、本节课的步骤

1.1创建Strategy模块

此模块用于策略开发,产生交易信号。

1.2创建周期选股策略

什么为周期?简单来说,就是周四买入,周一卖出。这就是一个周期。

1.3生成交易信号

明确哪个交易日买入 哪个交易日卖出,用1和-1 标注。帮助之后计算持仓的信息。

二、实战

2.1创建Strategy模块

20210606124713 - Python量化交易实战-14初步模拟股票交易,实现买入和卖出时机

import sys,os
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
sys.path.append(BASE_DIR)

import Data.Stock as st
import numpy as np

#用来创建交易策略、生成交易信号
def week_period_strategy(stock_code, timefrequency, startdate, enddate):
    #获取数据
    data = st.get_single_price(stock_code, timefrequency, startdate, enddate)
    print(data)
    #创建周期字段
    data['weekday'] = data.index.weekday
    #周四交易:买入(0:不操作 1:买入)
    data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3),1,0) 
    #周一交易:卖出(0:不操作 1:卖出)
    data['sell_signal'] = np.where((data['weekday']==0),-1,0)
    return data

if __name__ == '__main__':
    data = week_period_strategy(stock_code='000001.XSHE', timefrequency='daily', startdate='2021-02-01', enddate='2021-03-01')
    print(data)

考虑到不能够隔天重复呢买入,我们需要模拟一个情况

2.2模拟重复买入:周五再次买入

def week_period_strategy(stock_code, timefrequency, startdate, enddate):
    #获取数据
    data = st.get_single_price(stock_code, timefrequency, startdate, enddate)
    print(data)
    #创建周期字段
    data['weekday'] = data.index.weekday
    #周四交易:买入(0:不操作 1:买入)
    data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3),1,0) 
    #周一交易:卖出(0:不操作 1:卖出)
    data['sell_signal'] = np.where((data['weekday']==0),-1,0)

    #模拟重复买入:周五再次买入
    data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3) | (data['weekday']==4),1,0) 
    return data

出现了三次:连着2天买入,一次在卖出

现在,要让大家学会的是,当我有2天连续买入,但实际上,只有一个买入信号时,怎么去合并。我们的合并思路应该是什么么?

我们的策略是:

只保留第一次出现的“1”,接下来不管出现多少个‘1’,都不视作卖出。

怎么实现呢?我们注意到要删除的这个“1”的特性:

要被删除的这个”1“ 上一行还是”1“,我们只需将这种情况改为0即可

20210606131736 - Python量化交易实战-14初步模拟股票交易,实现买入和卖出时机

2.3整合信号

def week_period_strategy(stock_code, timefrequency, startdate, enddate):
    #获取数据
    data = st.get_single_price(stock_code, timefrequency, startdate, enddate)
    print(data)
    #创建周期字段
    data['weekday'] = data.index.weekday
    #周四交易:买入(0:不操作 1:买入)
    data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3),1,0) 
    #周一交易:卖出(0:不操作 1:卖出)
    data['sell_signal'] = np.where((data['weekday']==0),-1,0)

    #模拟重复买入:周五再次买入
    data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3) | (data['weekday']==4),1,0) 
    #整合信号
    data['buy_signal'] = np.where((data['buy_signal']==1) & (data['buy_signal'].shift(1)==1),0,data['buy_signal'])
    data['sell_signal'] = np.where((data['sell_signal']==-1) & (data['sell_signal'].shift(1)==-1),0,data['sell_signal'])
    return data

看到数据被正确的修改为我们要求的规格:

20210606132631 - Python量化交易实战-14初步模拟股票交易,实现买入和卖出时机

2.4合并交易时机

#用来创建交易策略、生成交易信号
def week_period_strategy(stock_code, timefrequency, startdate, enddate):
    #获取数据
    data = st.get_single_price(stock_code, timefrequency, startdate, enddate)
    print(data)
    #创建周期字段
    data['weekday'] = data.index.weekday
    #周四交易:买入(0:不操作 1:买入)
    data['buy_signal'] = np.where((data['weekday']==3),1,0) 
    #周一交易:卖出(0:不操作 1:卖出)
    data['sell_signal'] = np.where((data['weekday']==0),-1,0)

    #整合信号
    data['buy_signal'] = np.where((data['buy_signal']==1) & (data['buy_signal'].shift(1)==1),0,data['buy_signal'])
    data['sell_signal'] = np.where((data['sell_signal']==-1) & (data['sell_signal'].shift(1)==-1),0,data['sell_signal'])
    #合并信号
    data['signal'] = data['buy_signal'] + data['sell_signal']
    return data

20210606133008 - Python量化交易实战-14初步模拟股票交易,实现买入和卖出时机

到目前位置,我们就是实现了最简单的周一买,周四卖的选股策略。

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  1. 11
    虚幻2021-06-19 16:39 (3 days前)